|
Vyučující
|
-
Tatek Benetti Karina, Ing. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Přednášky (témata): Bloky 0. - IV. (přednášky 1. - 7.) jsou věnovány základům finanční matematiky. Bloky V. a VI. jsou věnovány základům pojistné matematiky. 0. Matematická podpora: 1. Procentový počet, přehled elementárních funkcí, posloupnosti, řady, limity, průměry. I. Přehled jednotlivých typů úročení a jejich praktické využití. 2. Jednoduché úročení, současná a budoucí hodnota kapitálu, úročení předlhůtní a polhůtní. Ekvivalence úrokových měr. 3. Složené úrokování. Úročitel. Budoucí a současná hodnota. Efektivní úroková míra a úroková intenzita. II. Aplikace jednotlivých typů úročení a diskontování: 4. Aplikace jednoduchého polhůtního úročení, aplikace jednoduchého diskontování, investiční rozhodování. III. Opakované platby jisté a jejich využití: 5. Spoření: krátkodobé předlhůtní a polhůtní spoření, dlouhodobé předlhůtní a polhůtní spoření, kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření. 6. Důchody - důchod dočasný: bezprostřední předlhůtní a polhůtní roční důchod, bezprostřední předlhůtní a polhůtní področní důchod; důchod věčný; důchod odložený. IV. Umořování a jeho praktické využití: 7. Umořování dluhu stejnými splátkami, umořování dluhu stejným úmorem, hypoteční úvěr, RPSN. V. Životní pojištění: 8. Modelování úmrtnosti, úmrtnostní tabulky. 9. Základní druhy životního pojištění a jejich ocenění. 10. Kalkulace pojistného v životním pojištění. VI. Neživotní pojištění: 11. Tarifní skupiny a základní ukazatele v neživotním pojištění. 12. Kalkulace pojistného v neživotním pojištění. 13. Technické rezervy a matematické modelování v neživotním pojištění. Semináře: Řešení praktických úloh tematicky odpovídajících jednotlivým blokům přednášené látky.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka
- Příprava na zápočet
- 5 hodin za semestr
- Domácí příprava na výuku
- 24 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku
- 5 hodin za semestr
- Účast na výuce
- 56 hodin za semestr
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finanční a pojistné matematiky. V části věnující se finanční matematice jsou probírány základy finanční matematiky, matematické metody, nástroje a aplikace používané v sektoru financí. V části pojistné matematiky jsou prezentovány základní pojistné a matematické principy používané v životním a neživotním pojištění jak v České republice, tak ve světě.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
|
|
Předpoklady
|
Znalosti z předmětů Matematika.
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta
Zápočet: 85% aktivní účast na cvičení; splnění úkolů v kurzu v Moodle. Zkouška: Písemná zkouška, min. 65 % bodů.
|
|
Doporučená literatura
|
-
Materiály vzniklé na základě projektu FRVŠ č. 207/2009. Modulárně koncipovaný text teoretické části (7 modulů), 110 s. PowerPointové prezentace odpovídající modulárnímu konceptu (233 slaidů) a také sbírka příkladů (42 stran). .
-
On-line katalogy knihoven. .
-
Výsledky výzkumných projektů Analýza pojistného trhu I, II, III Katedry pojišťovnictví EF TUL, hrazené z NFVP, dostupné z WWW: <http://www.nfvp.cz/projekty.html> a také na webu EF TUL.. .
-
CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. Finanční trhy a instituce. , 2006.
-
CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 2., upravené vydání. Praha, 2013.
-
CIPRA, Tomáš. Matematika cenných papírů. Praha, 2013.
-
CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika - teorie a praxe. Praha, 2006.
-
MACHÁČEK, Otakar. Finanční a pojistná matematika: úrok a úročení, modely opakovaných plateb, burzovní operace při složeném úročení, pojistné operace. 2. vyd. dopl. Praha, 2001.
-
MUŽÁKOVÁ, K. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Vybraná řešení v MS Excel. Liberec. 2009.
-
OLIVIERI, Annamaria a PITACCO, Ermanno. Introduction to insurance mathematics: technical and financial features of risk transfers. Berlin, 2011.
-
RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr a MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. 8. rozšířené vydání. Praha, 2013.
-
ŠOBA, Oldřich a ŠIRŮČEK, Martin. Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha, 2017.
-
WÜTHRICH, Mario Valentin a MERZ, Michael. Financial modeling, actuarial valuation and solvency in insurance. Springer finance. Berlin, 2013.
|