Vyučující
|
-
Tatek Benetti Karina, Ing. Ph.D.
|
Obsah předmětu
|
Přednáška: 0. Matematická podpora: 1. Procentový počet, přehled elementárních funkcí, posloupnosti, řady, limity, průměry. I. Přehled jednotlivých typů úročení a jejich praktické využití: 2. Jednoduché úročení, současná a budoucí hodnota kapitálu, úročení předlhůtní a polhůtní. Ekvivalence úrokových měr. 3. Složené úrokování. Úročitel. Budoucí a současná hodnota. Efektivní úroková míra a úroková intenzita. II. Aplikace jednotlivých typů úročení a diskontování: 4. Aplikace jednoduchého polhůtního úročení, aplikace jednoduchého diskontování (směnky a pokladniční poukázky), investiční rozhodování. III. Opakované platby jisté a jejich využití: 5. Spoření: krátkodobé předlhůtní a polhůtní spoření, dlouhodobé předlhůtní a polhůtní spoření, kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření. 6. Důchody: důchod dočasný: bezprostřední předlhůtní a polhůtní roční důchod, bezprostřední předlhůtní a polhůtní področní důchod; důchod věčný; důchod odložený. IV. Umořování a jeho praktické využití: 7. Umořování dluhu stejnými splátkami, umořování dluhu stejným úmorem, hypoteční úvěr, RPSN. Seminář: Seminář svojí náplní navazuje na jednotlivé moduly, vyjma modulu nultého, přičemž jedno cvičení funguje jako rezerva. Vybrané příklady budou rovněž řešeny za využití výpočetní techniky (PC) - program Excel.
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka
- Příprava na zápočet
- 5 hodin za semestr
- Domácí příprava na výuku
- 24 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku
- 5 hodin za semestr
- Účast na výuce
- 56 hodin za semestr
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finanční matematiky, matematickými pojmy, matematickými metodami používaných v moderních financích a nástroji používanými ve finanční oblasti. Rovněž také vysvětlit a odvodit hlavní matematické postupy a ukázat konkrétní aplikace těchto postupů ve finanční, zejména bankovní praxi.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
|
Předpoklady
|
Znalosti z předmětů Matematika.
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta
Zápočet: 85% aktivní účast na cvičení; odevzdání 2 průběžných domácích prací. Zkouška: Písemná zkouška, min. 65 % bodů.
|
Doporučená literatura
|
-
Výsledky výzkumných projektů Analýza pojistného trhu I, II, III Katedry pojišťovnictví EF TUL, hrazené z NFVP, dostupné z WWW: <http://www.nfvp.cz/projekty.html> a také na webu EF TUL..
-
Cipra, T. Finanční a pojistné vzorce.. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X.
-
Cipra, T. Pojistná matematika - teorie a praxe.. Praha : Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
-
Macháček, O. Finanční a pojistná matematika, Praha. Prospektrum, 1995. ISBN 80-7175-035-2.
-
McCutcheon, J. J., Scott, W. F. An Introduction to the Mathematics of Finace. Heinemann Professional Publishing Ltd., Oxford, 1989..
-
Mužáková, K. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Vybraná řešení v MS Excel. Liberec, 2009. ISBN 9788073725099.
-
PROMISLOW, D. S. Fundamentals of Actuarial Mathematics. John Wiley and Sons, 2011, 2nd Ed. 480 p. ISBN 978-80-47068-41-15..
-
Radová, J. a kol. Finanční matematika pro každého příklady + CD ROM, Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-2364-8.
-
Radová, J., Dvořák, P., Málek, J. Finanční matematika pro každého. 6. vyd. Grada Publishing, 2007. &, &. ISBN 978-80-247-2233-7.
-
RICHARDSON, C., H. Financial Mathematics. New York: READ BOOKS, 2008. ISBN 978-14-437-2142-4.
|