Vyučující
|
|
Obsah předmětu
|
Semináře (témata): 1. Funkce jedné proměnné - základní vlastnosti (spojitost, omezenost, periodicita). Limita funkce. Asymptoty. Aplikace v teoretické ekonomii. 2. Derivace funkce a její praktické využití - extrémy, monotonie, křivost. Vyšetření průběhu funkce. Aplikace v teoretické ekonomii. 3. Primitivní funkce. Integrály - geometrická interpretace, využití v praxi. Aplikace v teoretické ekonomii. 4. Numerické metody řešení rovnic. Funkce více proměnných - derivace, extrémy. Aplikace v teoretické ekonomii. 5. Vektory, matice - jejich využití pro řešení soustav lineárních rovnic. 6. Matematické programování - lineární. Matematické programování - nelineární. Aplikace v optimalizaci výroby. 7. Posloupnosti - typy, podmínky konvergence. 8. Teorie pravděpodobnosti - náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti. Použití maticového a integrálního počtu při řešení pravděpodobnostních úloh. 9. Náhodné procesy - matice přechodu, stacionární rozdělení. Řešení úloh pomocí simulací. 10. Vybrané problémy finanční a pojistné matematiky.
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
- Účast na výuce
- 56 hodin za semestr
- Domácí příprava na výuku
- 24 hodin za semestr
- Příprava na zápočet
- 10 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku
- 30 hodin za semestr
|
Výstupy z učení
|
Zopakovat uvedená témata a rozšířit znalosti posluchačů o praktické aplikace příslušných metod v ekonomii, financích, pojišťovnictví a dalších oborech a ukázat řešení vybraných úloh pomocí specializovaného softwaru (Excel, Mathematica, sCalc, LINDO apod.).
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
|
Předpoklady
|
Základní znalosti z matematiky, práce s PC.
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Analýza výkonů studenta, Písemná práce
Zápočet: odevzdání 2 průběžných domácích prací, závěrečený test.
|
Doporučená literatura
|
-
Anděl, J. Matematika náhody. Praha, 2003. ISBN 80-86732-07-X.
-
Cipra, T. Pojistná matematika - teorie a praxe. Praha, 1999. ISBN 80-86119-17-3.
-
Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou.. Ekopress, Praha, 2003.
-
Dlouhý, M. Simulace pro ekonomy. Praha, 2005. ISBN 80-245-0973-3.
-
Hillier, F., Lieberman, G. Introduction to Operations Research. San Francisco, 2000. ISBN 0-07-241618-1.
-
Jablonský, J. Operační výzkum. Praha, 2002. ISBN 80-86419-42-8.
-
Macháček, O. Finanční a pojistná matematika, Praha. Prospektrum, 1995. ISBN 80-7175-035-2.
-
Pánková, V. Nelineární modely a metody. Praha, 2002. ISBN 80-245-0426-X.
-
Pelikán, J. Diskrétní modely. Praha, 1999. ISBN 80-7079-179-9.
-
Radová, J. a kol. Finanční matematika pro každého příklady + CD ROM, Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-2364-8.
-
Radová, J., Dvořák, P., Málek, J. Finanční matematika pro každého. 6. vyd. Grada Publishing, 2007. &, &. ISBN 978-80-247-2233-7.
-
Rektorys, K. Přehled užité matematiky. Praha, 1968.
-
RICHARDSON, C., H. Financial Mathematics. New York: READ BOOKS, 2008. ISBN 978-14-437-2142-4.
|