Předmět: Financial Mathematics

« Zpět
Název předmětu Financial Mathematics
Kód předmětu KSY/FPM-E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Angličtina, Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Tatek Benetti Karina, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: Moduly 0. až IV. (přednášky 1. až 7.) jsou věnovány základům finanční matematiky. Moduly V. a VI. jsou věnovány základům pojistné matematiky. 0. Matematická podpora: 1. Procentový počet, přehled elementárních funkcí, posloupnosti, řady, limity, průměry. I. Přehled jednotlivých typů úročení a jejich praktické využití: 2. Jednoduché úročení, současná a budoucí hodnota kapitálu, úročení předlhůtní a polhůtní. Ekvivalence úrokových měr. 3. Složené úrokování. Úročitel. Budoucí a současná hodnota. Efektivní úroková míra a úroková intenzita. II. Aplikace jednotlivých typů úročení a diskontování: 4. Aplikace jednoduchého polhůtního úročení, aplikace jednoduchého diskontování (směnky a pokladniční poukázky), investiční rozhodování. III. Opakované platby jisté a jejich využití: 5. Spoření: krátkodobé předlhůtní a polhůtní spoření, dlouhodobé předlhůtní a polhůtní spoření, kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření. 6. Důchody ? důchod dočasný: bezprostřední předlhůtní a polhůtní roční důchod, bezprostřední předlhůtní a polhůtní področní důchod; důchod věčný; důchod odložený. IV. Umořování a jeho praktické využití: 7. Umořování dluhu stejnými splátkami, umořování dluhu stejným úmorem, hypoteční úvěr, RPSN. V. Životní pojištění: 8. Modelování úmrtnosti, úmrtnostní tabulky. 9. Základní druhy životního pojištění a jejich ocenění. 10. Kalkulace pojistného v životním pojištění. VI. Neživotní pojištění: 11. Tarifní skupiny a základní ukazatele v neživotním pojištění. 12. Kalkulace pojistného v neživotním pojištění. 13. Technické rezervy a matematické modelování v neživotním pojištění. 14. Rezerva Cvičení: Cvičení svojí náplní navazuje na jednotlivé moduly, vyjma modulu nultého, přičemž jedno cvičení funguje jako rezerva. Vybrané příklady budou rovněž řešeny za využití výpočetní techniky (PC) - program Excel.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 5 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finanční a pojistné matematiky. V rámci části věnující se základům finanční matematiky je cílem této části seznámit studenty se základními otázkami finanční matematiky, matematickými pojmy, matematickými metodami používaných v moderních financích a nástroji používanými ve finanční oblasti. Rovněž také vysvětlit a odvodit hlavní matematické postupy a ukázat konkrétní aplikace těchto postupů ve finanční ? zejména bankovní praxi. V rámci části věnující se základům pojistné matematiky je cílem této části seznámit studenty se základními principy koncepce a konstrukce používaných v životním a neživotním pojištění v zahraniční a také v České republice a tím získat teoretické základy a též přehled o konkrétních užívaných formách pojištění z hlediska matematické komparace.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Znalosti z předmětů Matematika.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Podmínky k zápočtu: 85% aktivní účast na cvičení; odevzdání 2 průběžných domácích prací. Podmínky ke zkoušce: písemná zkouška, min. 65 % bodů.
Doporučená literatura
  • Výsledky výzkumných projektů Analýza pojistného trhu I, II, III Katedry pojišťovnictví EF TUL, hrazené z NFVP, dostupné z WWW: <http://www.nfvp.cz/projekty.html> a také na webu EF TUL..
  • Cipra, T. Finanční a pojistné vzorce.. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X.
  • Cipra, T. Pojistná matematika - teorie a praxe.. Praha : Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
  • Macháček, O. Finanční a pojistná matematika, Praha. Prospektrum, 1995. ISBN 80-7175-035-2.
  • McCutcheon, J. J., Scott, W. F. An Introduction to the Mathematics of Finace. Heinemann Professional Publishing Ltd., Oxford, 1989..
  • Mužáková, K. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Vybraná řešení v MS Excel. Liberec, 2009. ISBN 9788073725099.
  • PROMISLOW, D. S. Fundamentals of Actuarial Mathematics. John Wiley and Sons, 2011, 2nd Ed. 480 p. ISBN 978-80-47068-41-15..
  • Radová, J. a kol. Finanční matematika pro každého příklady + CD ROM, Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-2364-8.
  • Radová, J., Dvořák, P., Málek, J. Finanční matematika pro každého. 6. vyd. Grada Publishing, 2007. &, &. ISBN 978-80-247-2233-7.
  • RICHARDSON, C., H. Financial Mathematics. New York: READ BOOKS, 2008. ISBN 978-14-437-2142-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr